上行概率的计算公式是什么
2025-08-17
上行概率的计算公式 期望报酬率(无风险利率)=上行概率×股价上升百分比+下行概率×(-股价下降百分比) 期权价值 =到期日价值的期望值÷(1+持有期无风险利率) =(上行概率×Cu+下行概率×Cd)/(1+r) 风险中性原理基本思想 假设投资者对待风险的态度是中性的，所有证券的期望报酬率都应当是无风险利率。 点击查看相关知识点推荐： 期权估值风险中性原理上行概率怎么计算 更多知识点分析...
2025-08-17
上行概率的计算公式 期望报酬率(无风险利率)=上行概率×股价上升百分比+下行概率×(-股价下降百分比) 期权价值 =到期日价值的期望值÷(1+持有期无风险利率) =(上行概率×Cu+下行概率×Cd)/(1+r) 风险中性原理基本思想 假设投资者对待风险的态度是中性的，所有证券的期望报酬率都应当是无风险利率。 点击查看相关知识点推荐： 期权估值风险中性原理上行概率怎么计算 更多知识点分析...