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上行概率的计算公式是什么

发布时间：2025-08-17 | 来源：互联网转载和整理

上行概率的计算公式

期望报酬率(无风险利率)=上行概率×股价上升百分比+下行概率×(-股价下降百分比)

期权价值

=到期日价值的期望值÷(1+持有期无风险利率)

=(上行概率×Cu+下行概率×Cd)/(1+r)

风险中性原理基本思想

假设投资者对待风险的态度是中性的，所有证券的期望报酬率都应当是无风险利率。

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