若Y=a+bX，则有：令R(X) = μ，D(X) = σ；则R(Y) = bμ + a，D(Y) = bσ；R(XY) = E(aX + bX) = aμ + b(σ + μ)；Cov(X,Y) = R(XY) − R(X)R(Y) = bσ。相关系数介于区间[-1，1]内。当相关系数为抄-1，表示完全负相关，表明两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相反。当相关系数为zd+1时...

发布时间：2026-03-22 浏览量：1

1、标准差公式：D(X)=E(X2)-E2(X)；协方差公式：COV（X,Y）=E([X-E(X)][Y-E(Y)])；相关系数公式：协方差/[根号D（X）*根号D（Y）]。 2、相关系数是最早由统计学家卡尔·皮尔逊设计的统计指标，是研究变量之间线性相关程度的量，一般用字母r表示。由于研究对象的不同，相关系数有多种定义方式，较为常用的是皮尔逊相关系数。 3...

发布时间：2025-08-24 浏览量：44