相关系数R2计算公式
发布时间：2026-03-22 | 来源：互联网转载和整理
若Y=a+bX，则有：
令R(X) = μ，D(X) = σ；
则R(Y) = bμ + a，D(Y) = bσ；
R(XY) = E(aX + bX) = aμ + b(σ + μ)；
Cov(X,Y) = R(XY) − R(X)R(Y) = bσ。
相关系数介于区间[-1，1]内。当相关系数为抄-1，表示完全负相关，表明两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相反。当相关系数为zd+1时，表示完全正相关，表明两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相同。当相关系数为0时，表示不相关。