基金风险评估指标(股票基金风险指标)

发布时间：2025-08-18 | 来源：互联网转载和整理

大家好，如果您还对股票基金风险指标不太了解，没有关系，今天就由本站为大家分享股票基金风险指标的知识，包括基金风险评估指标的问题都会给大家分析到，还望可以解决大家的问题，下面我们就开始吧！

反映股票基金风险大小的指标?

1、【答】：ABCD 掌握股票基金的分析方法。见教材第二章第二节，P32。

2、常用来反映股票基金风险的指标有标准差、β系数、持股集中度、行业投资集中度、持股数量等。

3、标准差、贝塔值、持股集中度、行业投资集中度、持股数量是反映股票基金风险大小的指标。标准差：标准差是指过去一段时期内，基金每个月的收益率相对于平均月收益率的偏差幅度的大小。基金的每月收益波动越大，那么它的标准差也就越大。

4、反映股票型基金风险大小的指标是基金回撤率，基金回撤是指基金一段时间内最高风险值的大小，基金回撤和基金风险成正比，基金回撤越明面临的风险越小，基金回撤越大说明面临的风险越大。

5、应该从受益与风险系数一起看的！风险系数是评估基金风险的指标，通常是以标准差、贝塔系数与夏普指数三项来表示。

6、【答】：B 常用来反映股票基金风险的指标有标准差、贝塔系数、持股集中度、行业投资集中度、持股数量等指标。

衡量风险的三个指标及其含义：贝塔系数（Beta Coefficient）：贝塔系数衡量的是单一股票或基金与市场整体波动的关联程度。一个较高的贝塔系数表明，该股票或基金的价格波动与市场整体波动的相关性较强，即市场上涨时它可能上涨较多，市场下跌时它可能下跌较多。

衡量风险的指标有三个：第一个：贝塔系数：该指数的指标数值较大的话，就意味着该项目存在的风险会比较大。

含义：风险，就是指某种特定的危险（或意外）发生的可能性与其产生的后果的组合。通过风险的定义可以看出，风险是由两个因素共同作用组合而成的，一是该危险发生的可能性，即危险概率；二是该危险发生后所产生的后果。

期望值：反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险。方差：期望值相同的情况下，方差越大，风险越大。标准离差：期望值相同的情况下，标准离差越大，风险越大。标准离差率：期望值不同的情况下，标准离差率越大，风险越大。公式：R（风险）=P（损失）×R（次数）。

首先区分风险和非风险 ①非风险是特有的风险，是可以通过充分投资组合消除的风险；②风险是市场固有的，是不能通过投资组合消除、始终存在的风险。再区分不同指标衡量的风险类型 ①标准差、方差、变异系数：衡量的是风险和非风险；②β系数：衡量的是风险。

1、【答】：B 常用来反映股票基金风险的指标有标准差、贝塔系数、持股集中度、行业投资集中度、持股数量等指标。

2、常用来反映股票基金风险的指标有标准差、β系数、持股集中度、行业投资集中度、持股数量等。

3、【答】：D 常用来反映股票基金风险的指标有标准差、A系数、持股集中度、行业投资集中度、持股数量等指标。而久期是风险敏感度指标。故选D。

4、【答】：C 常用来反映股票基金风险大小的指标有标准差、贝塔值、持股集中度、行业投资集中度、持股数量等指标。

5、【答】：A 货币基金会面临风险、购买力风险、信用风险、流动性风险。用以反映货币市场基金风险的指标有投资组合平均剩余期限、融资比例、浮动债券投资情况等。

【答】：B、C 风险的衡量与概率相关，并由此同期望值、标准离差、标准离差率等相关。

夏普比率（Sharpe Ratio）它的计算公式为（收益率 - 无风险收益率）/ 波动率。收益率，指净值的增长率。无风险收益率，指同期银行。两者差值，即为超额赚的钱，除以净值增长过程中的波动率（波动率越大，风险越大）夏普率，表示的是每承担一风险，预期可以拿到多少超额收益。

夏普指数（Sharpe Ratio）：夏普指数是一个风险调整后的绩效指标，用以衡量投资回报与额外承担风险的比例。

贝塔系数：这一指标数值较高，表明投资项目面临的风险较大。它能够反映证券投资组合相对于整个市场的波动情况。波动率：波动率主要衡量标的资产回报率的变化程度，波动率越大，表明项目的风险性较高。夏普指数：该指数表明收益与风险成正比。高风险可能伴随着高收益。

衡量风险三个指标：贝塔系数、波动值（ V o l a t i l i t y）、夏普指数（ S h a r p e）前两种数值越大，代表风险越高；夏普指数越大，则代表风险承担得越值得。

衡量资产风险的指标有如下：资产风险是指投资者在持有某种资产时可能面临的损失风险。对于投资者来说，了解资产风险的指标是非常重要的，因为它们可以帮助投资者评估风险和收益之间的平衡，并做出更明智的投资决策。以下是衡量资产风险的指标。波动率：波动率是衡量资产价格变动幅度的指标。

1、【答】：ABCD 掌握股票基金的分析方法。见教材第二章第二节，P32。

2、常用来反映股票基金风险的指标有标准差、β系数、持股集中度、行业投资集中度、持股数量等。

3、反映股票型基金风险大小的指标是基金回撤率，基金回撤是指基金一段时间内最高风险值的大小，基金回撤和基金风险成正比，基金回撤越明面临的风险越小，基金回撤越大说明面临的风险越大。