股指期货期现套利原理(策略种类)

导读：股指期货期现套利策略有两种，详情如下所示。

股指期货套利原理策略种类

1、期价高估：正向套利

什么是期价高估？

期价高估：股指期货合约实际价格高于股指期货理论价格。

（股指期货理论价格是考虑资产持有成本的远期合约价格，详情可参考本账号之前发表的文章）

期价高估时，交易者可以正向套利，即卖出股指期货的同时买入对应的现货股票进行套利交易。

2、期价低估：反向套利

什么是期价低估？

期价低估：股指期货合约实际价格低于股指期货理论价格。

期价低估时，交易者可以反向套利，即买入股指期货的同时卖出对应的现货股票进行套利交易。