股指期货期现套利原理(策略种类)
发布时间：2025-08-18 | 来源：互联网转载和整理
导读：股指期货期现套利策略有两种，详情如下所示。
股指期货套利原理策略种类
1、期价高估：正向套利
什么是期价高估？
期价高估：股指期货合约实际价格高于股指期货理论价格。
（股指期货理论价格是考虑资产持有成本的远期合约价格，详情可参考本账号之前发表的文章）
期价高估时，交易者可以正向套利，即卖出股指期货的同时买入对应的现货股票进行套利交易。
2、期价低估：反向套利
什么是期价低估？
期价低估：股指期货合约实际价格低于股指期货理论价格。
期价低估时，交易者可以反向套利，即买入股指期货的同时卖出对应的现货股票进行套利交易。
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