炒基金的术语“贝塔系数”“夏普系数”指的是什么？
发布时间：2025-08-17 | 来源：互联网转载和整理
回答您的问题，炒基金的术语“贝塔系数”“夏普系数”指的是什么？贝塔系数：是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。
贝塔系数主要反映某一投资现象对于大盘系数的表现情况，贝塔系数的绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘系数的变化幅度越大，贝塔系数的绝对值越小，显示其变化幅度相对于大盘系数的变化幅度越小。
计算公式：βa=Cov(Ra,Rm)/σ²m
其中，βa是证券a的贝塔系数，Ra为证券a的收益率，Rm为市场收益率，Cov(Ra,Rm)是证券a的收益与市场收益的协方差，σ²m是市场收益的方差。
夏普系数：是用来表示基金相对风险收益的，参照物一般是90天国债，因为90天国债指数可认为是无风险投资，夏普系数越高，则在单位风险获得的收益就越高。
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